Drawdown: Qu es y qu hacer A muitos inversores a palavra drawdown les sonar a chino. Ms an no son inversores habituales em sistemas automáticos de negociação. Pero para stos ltimos, esta palavra é bastante conhecida. S que para muitos, estes temas son aburridos e pouco interessantes, mas como inversores debem de ter alguns conceitos claros sobre o desencadeamento, posto o atraso nos apresente nos a eles. Qu es el drawdown El drawdown, tambin conhecido como retrocesso da curva de resultados, nos mide el retroceso real na curva de resultados sobre a anterior mximo en delta curva e é uma forma de medição do risco do nosso sistema de negociação (ya sea Automtico o no). Veamos um caso no modo de exemplo com o que você quer entender melhor. Hemos estado invirtiendo siguiendo as pautas de um sistema e muitos com mais 10.000 euros com l. Actualmente, estamos atravesando uma mala racha e nossos benefícios se vistos reduzidos a 7.000 Euros, por lo que estaremos sufriendo un drawdown de 3.000 euros. El drawdown segue vigente até que a curva de resultados não supere o anterior mximo de ganancias, é decir, até que não supere os 10.000 euros (crculo naranja). O conceito de redução é aplicável a qualquer metodologia de inversão. De fato, o sistema de retirada de qualquer curva de desempenho de inversão, você está no sistema perfeito e atrasado no início da operação por uma racha de prdidas. En metodologas discrecionales, a no se hagamos un seguimiento histrico sobre nossa curva de benefício, é complicado tendo dados histricos objetivos para poder analizar o drawdown, e por ello, o uso de este estadstico suele ser ms habitual em inversores que operan por sistemas automáticos O comércio eletrônico, você é o que é um estudo. Como se pode intuir, o anlisis del drawdown (tanto na profundidade como em tempo) é sumamente importante na hora da avaliação e no sistema de comércio é suscetível de ser operado o no. Um dos principais erros que cometen muitos inversores é preocupado com o sistema de segurança, não tem conta em que havendo o sistema de poder visualizar. Por este presente, trate este tema, deixe-nos em momentos como o real, com movimientos contratendenciales, se ponha de manifesto para a importância dos rebaixamentos sobre o efeito psicológico dos inversores. Os que carregam o tempo em esto, asumimos os drawdowns com naturalidad e seguimos operando de forma disciplinada. Mais os que estão perto de acostumbrados a los envites do mercado cometen o erro de mudar as regras do jogo para tratar de sair, permitam-se evitar o erro, e este é o maior erro que podemos cometer como operadores do mercado. Não há debemos de olvidar que aqu, o que é dinheiro, é o mtodo que háamos elegido para operar, o que é matemticamente viável, e as mudanças monetárias, o que é um problema com o 8220otra cosa8221 e sofre o risco de modificar um plano de negociação sem saber si é matemticamente viável O não. Estes episódios de redirecções afectan o subconsciente do inversor de forma negativa, levando a tomar decisões precipitadas ou cierta apata para os mercados que deriva em arrojar a toalha de alimente revs que sufrimos. Estudo do planejamento para finalizar vamos a realizar um estudo profissional e pondremos o computador a fazer os clculos que nos permitan saber cul es el drawdown mximo esperado no sistema de médio prazo que você está empregando nos mercados. Para isso, tenho o sistema programado em Wealth Lab e lo vamos a ejecutar sobre 5918 valores dos principais mercados internacionais (Ásia, Europa, Oceana e Norteamrica) desde o ao 2000. Como veis, empleo multitud de valores para obter os resultados ms fiables Possíveis. Em este estudio, empregaremos o risco do 1, é decir, cada posicin que tome o sistema como um risco do 1 sobre o total do capital disponível (tendo em conta que não é recomendável arriesgar ms de un 6 de nosso capital com o total de nossas Operações). Assumindo um 1 de risco em cada operação do resultado da curva de benefício na próxima seção: Empezando com um capital de 100.000 pontos, o sistema terminara con 263.789.83 pontos, o lo que es lo mismo, um 163,79 de merecer? En cuenta comisiones e reinvirtiendo o beneficio. Y o grfico del drawdown a lo largo de estes em trminos porcentuais no seguinte: Como veis en la imagen, o maior projeto de decolagem foi de -13,91 y foi vivido em outubro de 2008. O sistema sem logar superarlo até mediados de 2009 No entanto, a maioria dos usuários do mercado estão em condições de criar um sistema de armazenamento de dados. O sistema passa de ganhar 263.789.83 pontos com un 1 de risco por operar a 303.609,78 pontos con un 2 de Risco. Unos 40.000 pontos ms. Mas com quê com o rebaixamento El drawdown aumenta del -13,91 com un 1 de risco ao -18,23 com un 2 de riesgo. A pergunta que nos temos a fazer é: 40.000 pontos de lucro compensa um sofrimento em envenenáveis inolvidáveis Pocas em que todo sem sucesso e como esperas Un 18 de drawdown todava entra dentro de uns parmetros admisibles8230pero y si hacemos el bestia y en cada Operando arriesgamos un 15 de nuestro capital, ganaremos dinheiro dinheiro com preço reduzido por um aumento de risco O resultado é o seguinte: Vaya Pero si arriesgando ms resultados que nossa curva de benefícios se queda parada em 141.290,40 pontos Resulta que arriesgar ms no siempre is sinnimo de ganar ms8230y el drawdown cmo queda Bueno Adems de ganar menos, resulta que nosso drawdown encontre 43,16 qu loco está disposto a soportar esto e encima ganar menos dinero Lo que quero saber com estes simples Exemplos es que por arriesgar ms no necesariamente vamos a ganar ms dinero. Personalmente, opino que riscos de entre o 1 e 2 filho dos ms razonáveis, mas você está dependente da aversão ao risco que tem cada uno. Os resultados que hemos visto até agora são os vividos no passado, pero, e em el futuro Esa es a gran pregunta8230para aproximados de forma matemática a los escenarios futuros, volvemos a un risco natural do 1 e haremos un estudio de Montecarlo. No sabis lo que es un estudio de Montecarlo Tranquilos, você é o melhor. Si en el futuro, o nosso sistema produjera exatamente as mesmas operações na mesma sequência de aparência nos nossos resultados, os resultados finais e o desencadear seran idnticos a los obtenidos en el pasado. Sin embargo, sabemos que esto é prcticamente impossível que ocorre. Uma forma de obter resultados estadsticos de dados eletricos e gerar operações de forma aleatoria, cada qual com o respectivo resultado final e redução. Para entenderlo ms fcilmente, supongamos un sistema que realizam 100 operações. Tomamos o resultado da primeira operação e anotações em uma bolha e introduções em um saco. Hacemos lo mismo com as 99 operações restantes. Ahora tendremos 100 bolas, cada uma com o resultado de cada uma das operações da nossa sequência histrica. A continuação tem que obter sequencias aleatorias de esas 100 operações. Sacamos uma bola, anotamos a ganância ou mostremos e mostremos o metro no saco. Repetimos la extraccin 100 veces. De esta forma, habitaram uma sequência de 100 operações de moda aleatoria. Volvemos a repetir o processo de extração de 100 bolas durante um nmero significativo de iteraciones. Normalmente se realizan unas 10.000 iteraciones, con lo que conseguimos 10.000 secuencias aleatorias distintas de nossas operações histricas. Con lo cual, temos 10.000 resultados finais distintos y 10.000 drawdown distintos. Ya podemos por lo tanto criar uma distribuição de grandeza de nosso resultado final e de nossa redução. Y bien, cul es el resultado das 10.000 simulações Despus de 10.000 simulações dos clculos nos dicen que o drawdown ms provável em um futuro o mais compreendido entre as zonas do -6 y -15, sendo a mídia aproximada de todas as simulações del - 10. Si sigues uma metodologia de médio prazo semelhante à que você está ocupando e está sendo transferido para dentro, não tem que preocuparte para entrar dentro da normalidade, e o sistema tarde ou temprano saldr de ella. Por el contrario, se você tiver um problema com o que é necessário, devemos avisar e responder o que é feito, oferecendo especial atenção às ferramentas de gestor monetária que emprega, posicione-se no lugar certo. Se você não gosta de arte, por favor enlzalo, não há cópias. Tambem pode premiar o esforço que ponemos em cada um de eles pinchando em todos os botões de Twitter, Facebook, Google e Mename para ayudarnos a difundirlo e seguir creciendo. Drawdown e Maximum Drawdown Explained Então sabemos que o gerenciamento de risco nos fará dinheiro no Longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas. O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco. Considere este exemplo: Let8217s dizem que você tem 100.000 e você perde 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu? A resposta é 50. Isso é o que os comerciantes chamam de redução. Uma redução é a redução do capital de uma pessoa após uma série de negociações perdidas. Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital menos uma parcela relativa. Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação. Perder Streak Na negociação, estamos sempre à procura de uma vantagem. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas. Um sistema de comércio que é rentável 70 parece ser uma boa vantagem. Mas apenas porque seu sistema comercial é rentável, isso significa para cada 100 transações que você faz, você ganhará 7 em cada 10. Não necessariamente, como você sabe que 70 dessas 100 negociações serão vencedoras. A resposta é que você não é don8217t . Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes. Isso ainda lhe daria um sistema rentável 70, mas você precisa se perguntar, 8220 Você ainda estaria no jogo se você perdeu 30 negócios em uma linha8221? Porque a gestão de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas. Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos riscos perdedores e, no entanto, ainda são lucrativos. A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam. Em vez disso, eles só arriscam uma pequena porcentagem de seu bankroll total para que eles possam sobreviver a esses riscos perdidos. Isto é o que você deve fazer como comerciante. As deduções são parte da negociação. A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar. Apenas arrisque uma pequena porcentagem do seu bankroll8221 do 8220trading para que você possa sobreviver às suas chances de perder. Lembre-se que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, você sempre ganhará.8221 Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de risco adequado e quando você não é o don8217t. Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa
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